K - نسبة التداول النظام

نافذة تقرير اختبار النظام تقرير باكتستر الجديد التعرض - تعرض السوق لنظام التداول المحسوب على أساس الحانات. مجموع التعرضات شريط مقسوما على عدد من الحانات. تعرض شريط واحد هو قيمة المراكز المفتوحة مقسوما على حقوق الملكية محفظة. صافي العائد المعدل للمخاطر - صافي الربح مقسوما على التعرض العائد السنوي - العائد السنوي المركب (كار) - هذا هو العائد المعدل للمخاطر - العائد السنوي مقسوما على متوسط ​​التعرض. بروفيتلوس - (ربح الفائزين خسارة الخاسرين) (عدد الصفقات) متوسط. بروفيتلوس - (ربح الفائزين خسارة الخاسرين) (عدد الصفقات) متوسط. الحانات عقد - مجموع القضبان في الصفقات عدد الصفقات ماكس. تراجع التجارة - أكبر ذروة إلى انخفاض وادي شهدت في أي تجارة واحدة ماكس. تراجع التجارة - أكبر ذروة إلى الوادي نسبة الانخفاض شهدت في أي تجارة واحدة ماكس. نظام السحب - أكبر ذروة إلى انخفاض وادي شهدت في محفظة الأسهم ماكس. نظام السحب - أكبر ذروة إلى الوادي نسبة الانخفاض شهدت في محفظة الأسهم الانتعاش عامل - صافي الربح مقسوما على ماكس. نظام سحب كارماكسد - مجمع العائد السنوي مقسوما على ماكس. سحب النظام رماكسد - المخاطر المعدلة العائد مقسوما على الحد الأقصى. نظام السحب عامل الربح - ربح الفائزين مقسوما على خسارة الخاسرين نسبة العائد - معدل متوسط ​​الفوز متوسط ​​الخسارة خطأ قياسي - قياس الخطأ القياسي خطورة خط الملكية. كلما كان ذلك أفضل. نسبة المخاطر - قياس العلاقة بين المخاطر الكامنة في تداول النظام مقارنة بكسبه المحتمل. أعلى أفضل. يحسب على أنه منحدر خط الأسهم (العائد السنوي المتوقع) مقسوما على خطأ قياسي. مؤشر قرحة - الجذر التربيعي لمجموع السحب المنسدلة مقسوما على عدد من الحانات مؤشر قرحة الأداء - (الربح السنوي - تريسوري تلاحظ الربح) مؤشر قرحة مؤشر إندكسغتولسر. حاليا تريسوري تلاحظ الربح هو هاردكود في 5.4. في الإصدار المقبل سيكون هناك وضع المستخدم لهذا الغرض. شارب نسبة الصفقات - قياس عائد الاستثمار المعدل للمخاطر. فوق 1.0 هو جيد، أكثر من 2.0 هو جيد جدا. مزيد من المعلومات stanford. edu wfsharpeartsrsr. htm. الحساب: يتم حساب متوسط ​​العائد الأول والانحراف المعياري للعائد. ثم يتم حساب هذين الرقمين سنويا عن طريق مضاعفة حسب النسبة (نومبروفبارسبيرار) (أفغنومبيروفبارزيرتراد). ثم يطرح معدل العائد الخالي من المخاطر (الذي يتم ترميزه حاليا 5) من متوسط ​​العائد السنوي ومن ثم مقسوما على الانحراف المعياري السنوي للعائدات. K-راتيو - يكتشف عدم الاتساق في العوائد. يجب أن يكون 1.0 أو أكثر. ونسبة K الأعلى هي العائد الأكثر اتساقا الذي قد تتوقعه من النظام. انحدار الانحدار الخطي لخط رأس المال مضروبا في الجذر التربيعي لمجموع الانحرافات التربيعية لرقم الشريط مقسوما على الخطأ القياسي لخط رأس المال مضروبا في الجذر التربيعي لعدد الحانات. المزيد من المعلومات: الأسهم الامبير السلع V14: 3 (115-118): قياس أداء النظام من قبل لارس N. كيستنر هذه النافذة (يمكن الوصول إليها من زر تقرير في إطار التحليل التلقائي) يوفر معلومات مفيدة جدا حول أداء نظام التداول تحت الاختبار. المعلومات الواردة هنا يمكن تخصيصها باستخدام مربع الحوار إعدادات اختبار النظام. شرح القيم: إجمالي صافي الربح: هذا هو إجمالي الربح المتحقق من قبل الاختبار. يتضمن القيمة المغلقة للموقف المفتوح (إذا كان هناك أي). العائد على الحساب: هذا هو إجمالي الربح كنسبة مئوية من الاستثمار الأولي. مجموع العمولات المدفوعة: مبلغ العمولات المدفوعة خلال الصفقات. أوبين بوسيتيون غينلوس: القيمة المغلقة للموقف المفتوح التي كانت موجودة في نهاية الاختبار. الربح المحمل للشراء: إجمالي الربح الذي تحققه استراتيجية الشراء والاستحواذ (بما في ذلك العمولة). عائد الشراء والاحتفاظ: العائد الإجمالي لاستراتيجية الشراء والاستحواذ كنسبة مئوية من الاستثمار الأولي. البارات في الاختبار: عدد من الحانات اختبار (ملخص إجمالي يبين مجموع عدد من الحانات في جميع الرموز). عدد الأيام في الاختبار: عدد الأيام بين تاريخ الشريط الأول وتاريخ الشريط الأخير (يعرض الملخص الإجمالي المتوسط ​​الحسابي لعدد الأيام عبر عدد الرموز تحت الاختبار) نظام مؤشر الشراء والشراء: فهرس يوضح مدى النظام بالمقارنة مع استراتيجية شراء وعقد. وتعني القيمة 0 أن النظام يعطي نفس الربح مثل استراتيجية الشراء والاحتفاظ. وتعني القيمة 200 أن النظام يعطي 200 ربح أكثر من استراتيجية الشراء والاستمرار. قيمة -50 تعني أن النظام يعطي نصف مكاسب استراتيجية الشراء والاستمرار. العائد السنوي للنظام: معدل العائد السنوي المركب المحسوب للنظام (انظر المذكرة) العائد السنوي بمب: معدل العائد السنوي المركب المحسوب لاستراتيجية الشراء والاستمرار (انظر الملاحظة) نظام السحب: أكبر تراجع في رأس المال يختبره النظام (نسبي) إلى الاستثمار الأولي). سحب بامب: أكبر تراجع في الأسهم من خلال استراتيجية شراء وعقد (نسبة إلى الاستثمار الأولي). ماكس. سحب النظام: أكبر نقطة نقطة بين قيمة الذروة الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي يواجهها النظام ماكس. نظام السحب: أكبر نسبة مئوية بين قيمة الذروة الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي يواجهها النظام ماكس. سحب بامب: أكبر نقطة نقطة بين قيمة الذروة الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي تواجهها استراتيجية شراء وعقد ماكس. (بامب): أكبر نسبة مئوية بين قيمة الذروة في الأسهم والقيمة التراكمية التالية التي تواجهها استراتيجية الشراء والاحتفاظ بالسحب التجاري: أكبر تراجع في الأسهم يعاني من أي تجارة واحدة (نسبة إلى سعر دخول الصفقات). ماكس. السحب التجاري: أكبر نقطة نقطة بين قيمة الذروة الأسهم والقيمة الحوضية التالية التي تواجهها أي تجارة واحدة ماكس. التراجع التجاري: أكبر نسبة مئوية بين قيمة الذروة في الأسهم والقيمة التراكمية التالية التي يعاني منها أي تداول واحد إجمالي عدد الصفقات: عدد الصفقات (الخاسرون الفائزين) النسبة المئوية للربح: عدد الصفقات الفائزة مقارنة بعدد الصفقات المبينة على النحو التالي: النسبة المئوية الربح من الفائزينخاسر الخاسرين: المبلغ الإجمالي من المال المكتسب في الفائزين في الخاسرين. مجموع الحانات في الفائزين: عدد القضبان التي أنفقت خلال الصفقات الفائزة في أكبر الصفقات الرابحة: أكبر أكبر رابحة من الحانات في أكبر الرابحين: عدد القضبان في أكبر التجارة الفائزة متوسط ​​الصفقات الفائزة: متوسط ​​الصفقات الفائزة (مجموع عدد القضبان في الفائزين: متوسط ​​عدد الحانات في الصفقات الفائزة (إجمالي عدد الحانات في الفائزين على أساس عدد من الصفقات الفائزة) ماكس كونسك. وينرسلوسرز: أكبر عدد من الصفقات الفائزة المتتالية. القضبان من السوق. عدد الحانات التي كان النظام خارج تماما عن السوق (لم يكن طويلا ولا قصيرة). إذا قمت بفتح وإغلاق الصفقة خلال يوم واحد، حتى لو كان لديك أي موقف مفتوح في السوق مفتوحة وليس موقف على إغلاق هذا اليوم لا يعتبر من السوق. الفوائد المكتسبة: إجمالي الفائدة المكتسبة بين الصفقات. لاحظ أن أميبروكر يحاكي الودائع (بين عشية وضحاها). وهذا يعني أنه إذا قمت بإغلاق الموقف يوم الاثنين وفتح واحد القادم يوم الثلاثاء تكسب الفائدة لواحد أون إيداع. التعرض: يظهر كم كنت تتعرض للسوق. وهي نسبة من الحانات في السوق مقسوما على العدد الإجمالي من الحانات تحت الاختبار. (عدد الحانات في السوق يعطى من قبل عدد من الحانات ناقص القضبان من السوق) تعديل المخاطر آن. ريتورن: يظهر العائد السنوي للنظام (انظر الملاحظة) معدلة (مقسومة) حسب تعرض السوق. إذا اكتسب النظام الخاص بك 10 أكثر من سنة واحدة مع التعرض لل 50 تعديل العائد سيكون 20 (100.5) نسبة أفغ خسارة وينافغ: القيمة المطلقة لنسبة متوسط ​​الفوز التجارة لمتوسط ​​الخسارة التجارة عامل الربح: القيمة المطلقة للنسبة من ربح الفائزين إلى خسارة الخاسرين. التجارة (خسارة أمبير الفوز). متوسط ​​الربح التجاري محسوبا كمجموع الفائزين والخاسرين مقسوما على عدد الصفقات. ملاحظة: طريقة الحساب المستخدمة لعوائد النسبة المئوية السنوية: معظم البرامج (بما في ذلك اثنين من الأكثر شعبية ما يسمى حزم المهنية) استخدام طريقة سنوية بسيطة جدا على أساس الصيغة التالية: سيمبلانواليزدرسنتاجيريتورن بيرسنتاجريتورن (365 دايسنتيست) أونفورتوناتيلي هذا الأسلوب هو خاطئ جدا مضللة لأنه سوف اقول لكم ان العائد السنوي هو 22 عندما حصل النظام الخاص بك 44 خلال عامين. هذه القيمة متفائلة جدا. في الواقع العائد السنوي في هذه الحالة هو 20 فقط: إذا كان الاستثمار الأولي الخاص بك 10000 كنت تكسب 20 خلال السنة الأولى حتى تحصل على ثم 12000 و 20 السنة الثانية التي تمنحك 14400 (12000 120). حتى بعد عامين حصلت 44 ولكن سنويا هو فقط 20. أميبروكر هي واحدة من عدد قليل من البرامج التي تحسب العائدات السنوية بشكل صحيح وسوف تعطيك القيمة الصحيحة من 20 كما هو مبين في المثال أعلاه. الصيغة التي يستخدمها أميبروكر لحساب العائد السنوي هي كما يلي: برياكتاليانواليزدبيركريتورن 100 ((فينالفالويينيتيالالو) (365 دايسنتيست) - 1) حيث زي يعني ارتفاع x إلى قوة y. الاختلافات المعروفة بين الإحصاءات التي تنتجها القديمة والجديدة (محفظة) باكتستيرف 14: 10 (441-449): سيديبار: صندوق K - نسبة المعادن الثمينة التبديل وصف المنتج في يوليو 1996 السلع الأسهم، جاي كايبل وصف تقنية لتقييم الذهب الأسهم باستخدام مؤشر بارونس لتعدين الذهب (غمي) بالنسبة لسبائك الذهب. وأظهر أن تحليل النسبة بين مؤشر أسعار الذهب وسعر سبائك الذهب يمكن أن يخلق توقعات إيجابية وغير مواتية لاتجاه مخزونات الذهب وسبائك الذهب. عدل نيلسون فريبورغ طريقة كايبلز، التي أشار إليها كنسبة K، ووضع نظام تداول لمجموعة الأسهم الذهبية. تفاصيل المناقشة التالية فريبورغس المعادن الثمينة تبديل نظام الصناديق. الخطوة الأولى في نظام التداول هي لحساب نسبة K. و K - نسبة هي غمي، وجدت على السلع والعقود الآجلة الصفحة في بارونس. مقسوما على سعر الذهب. السعر المحدد هو مفيد هارمون الاقتباس المدرجة في بارونس السوق المختبر المؤشرات الاقتصادية الصفحة. وتستخدم هذه النسبة كمؤشر رئيسي لنظام التداول، وهو في الواقع نموذج مزدوج النطاق. لأولئك الذين يأمرون المواد بشكل منفصل: ملاحظة: 2.95-5.95 المواد هي في شكل بدف فقط. لن يتم تسليم أي نسخة مطبوعة من المقالة. أثناء الخروج، انقر على الزر تنزيل الآن لاستلام مقالتك على الفور. يتم تسليم مجلة السلع السلع عن طريق البريد. بعد دفع ثمن الاشتراك الخاص بك في store. traders المستخدمين يمكن عرض سك الطبعة الرقمية في قسم المشتركين على التجار. السيطرة على التداول الخاص بك. جاي كايبلرسكوس الذهب الذهب عامل المنجم نظام التداول وقد تدهورت الأرقام أدناه منذ أن كتب عن ذلك في مارك بوشرز التجارة مثل صندوق التحوط، ولكن مثيرة للاهتمام مع ذلك: كايبيلدافيسفريبورغ K-راتيو النظام. جاي كايبل، مدير الأبحاث في شركة إسيكس ترادينغ كومباني، أول شعبية لنسبة K، أو نسبة مخزون الذهب إلى سبائك الذهب. K - نسبة Barren8217s مؤشر تعدين الذهب (غمي) مقسوما على هاندي Harmon8217s سعر سبائك الذهب، على أساس أسبوعي. ويبين الشكل 8.3 كيف أن أسهم الذهب والسبائك قد حققت معدلات مختلفة من K منذ أواخر عام 1975. كلما انخفضت نسبة K إلى أقل من 1.2، ارتفعت أسهم الذهب بمعدل 39.8 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، 73.7 في المئة على مدى الأشهر الستة المقبلة ، و 134.4٪ على مدى الأشهر ال 12 المقبلة. على العكس من ذلك، عندما تتحرك نسبة K فوق 2.15، تراجعت أسهم الذهب بمعدل 8.7 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بانخفاض بنسبة 15.7 في المئة على مدى الأشهر الستة المقبلة، وانخفض بنسبة 20.4 في المئة على مدى 12 شهرا التالية. وجدت أدناه اعتبارا من 21 فبراير 2011، منذ أغسطس من عام 1999 سعر الذهب السبائك قد تقدم ما يقرب من 450 بعد القاع في حوالي 250 سهم. في نفس الوقت تقدمت شاو فقط 227 ومؤشر بارونس لتعدين الذهب 344. أوبتيوننيتيكش