Connorsrsi - انسحاب - استراتيجية

ستراتسيرتش هيريس نظام قد يكون من الفائدة لعدد من المستخدمين ستراتسارتش. لها يسمى كوتكونورسسي سحب الاستراتيجكوت ويتم إنشاؤه من قبل لورانس كونورس كونورس البحوث، ليك. يمكن العثور على دليل كامل لهذا النظام هنا: إيف أيضا تعبئتها رمز للمستخدمين ستراتسارتش هنا: ConnorsRSI. zip (17.52 كب) تم تحميلها 368 مرة بعد استخدام القائمة ملف استيراد قاعدة البيانات استيراد لاستيراد الملف أعلاه (لا فك ضغط أولا )، سيكون لديك الوصول إلى استراتيجية اسمه كوتكونورسسي تراجع الاستراتيجكوت، كاملة مع الصيغ المخصصة، وقواعد الدخول والخروج، والمتغيرات التي تم تعريفها خصيصا وفقا للدليل. وقد اختبر صاحب البلاغ النظام ضد جميع الأسهم، من كانون الثاني / يناير 2001 إلى أيلول / سبتمبر 2012. وباختصار، يدخل النظام في مناصب في حالات ذروة البيع الزائد، ويدخل بأوامر محدودة ويحمل المناصب لفترات قصيرة جدا (3-10 أيام أو نحو ذلك). تاريخيا أداء النظام بشكل جيد للغاية، مع الصفقات الفائزة في 75 أو أعلى، ومتوسط ​​عوائد في التجارة أكثر من 2 بعد انتشار والانزلاق، وارتفاع مونت كارلو يعود، والأرباح المرتفعة باستمرار معظم السنوات يعود إلى عام 1990. ومع ذلك، وجدت إيف أيضا أن هذا النظام لديه زوجين القضايا الهامة: 1) يعتمد النظام بشكل كبير على أوامر الحد الدخول، والتي يتم ضرب سوى نسبة صغيرة. في سيناريو واحد فحصته، كان هناك أكثر من 20 شراء إشارات في يوم واحد (مع كل أوامر الحد)، واثنين فقط من تلك ضرب حدودها وأصبحت وظائف في اليوم التالي. وبما أن معظم السماسرة لا تسمح لك بإدخال العشرات من أوامر الحد على أمل الدخول فقط أول 2 التي تحصل على ضرب، ونظام مثل هذا سوف تحتاج المعالجة اللحظية التي يمكن أن تتبع السوق وتحريك إدخالات التجارة عند الاقتضاء. ويمكن بالتأكيد أن يتم ذلك، وأنا أعلم أن لدينا عدد من المستخدمين ستراتسارتش أن تفعل ذلك، ولكن لها قضية تستحق أن تكون على بينة من. 2) على الرغم من أن الاستراتيجية مع متغيراتها يمكن أن تنتج مجموعة متنوعة من مجموعات المعلمات، كان هناك موضوع مشترك رأيت هو أن الأداء بدأ في الانخفاض بعد عام 2010، مع نتائج عام 2012 مسطحة أساسا. ومن المثير للاهتمام، نتائج مونت كارلو لعام 2012 كانت لا تزال مرتفعة جدا في اختبارات بلدي، لذلك قد يكون هناك حل لهذه المشكلة. لم أكن أنظر عن كثب بما فيه الكفاية لتحديد سبب ذلك، ولكن مرة أخرى مسألة تستحق أن تكون على بينة من. في النهاية، لا أستطيع أن أقول ما إذا كان كونورسرسي يمكن أن يكون الأساس لنظام جيد أم لا. ومن الواضح أن تنفيذ أوامر الحد سيكون له بعض التحديات، وقد يكون من الضروري إجراء تغييرات على النظام نفسه للتغلب على الانحطاط في عام 2010. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون التغيير والتبديل واللعب مع استراتيجيات، وأنا أعتقد بالتأكيد هذا واحد يستحق نظرة. قد تكون هناك أفكار أندور القطع هنا التي يمكن أن تكون مفيدة جدا. شكرا جزيلا للمستخدم درو لتمرير على طول جميع المعلومات اللازمة على هذا النظام. العمل العظيم، بيت. كنت ذاهب لمحاولة رمز هذا نفسي. ما وجدته الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الإعداد الأساسي دون مؤشر الملكية يعمل بشكل جيد جدا، أكثر من تعويض في التجارة تردد ما قد تفقد في الفوز ومتوسط ​​العائد التجاري. لقد نشرت تباينا لهذا في منتديات ستوكفيتشر، وهنا هو نفس رمز النظام ل سس: كود: حدد كل (إغلاق منخفض) (عالية منخفضة) لتر 0.2 و ريف (منخفض، 1) لوت إغلاق 0.94 وانخفاض لوت ريف (كلوز، -1) 0.94 و أدكس (5) غ 40 وإغلاق غ 5 و موف (حجم، 21، بسيط) غ 250000 كود: حدد الكل ليميت أت كوتكلوس0.94quot كود: سيليكت آل ماركيت أت كوتريف (أوبين، 1) إن اختبار هذا الأمر مقابل مجموعة من ظروف السوق يظهر أداء قويا على نحو غير عادي، خاصة في فترات الركود في الفترة 2000-2003 و2007-2009. لقد لاحظت أيضا تسطيحا للأداء على مدى العامين الماضيين، ولكني لاحظت هذا لمجموعة متنوعة من أنظمة مختلفة وأنا أفترض أنها متأصلة بطريقة أو بأخرى في السوق. شكرا لنشر الإصدار. من المثير للاهتمام جدا أن نرى أن استبدال كونورسرسي مع ولر تنتج نتائج متساوية تقريبا. وغني عن القول أن العديد من مؤشرات التحليل الفني هي مجموعات مختلفة حقا من التعليمات البرمجية التي تفعل في نهاية المطاف نفس الشيء. بالمناسبة، يمكنك على الأرجح إزالة هذا الخط في سلسلة الإدخال: ريف (لو، 1) لوت كلوز 0.94 وما سبق هو في الواقع زائدة عن الحاجة مع إدخال أمر الحد الذي تستخدمه، وإزالته سوف يسمح للنظام للعمل بشكل صحيح في ومعالجة الإشارات اليومية لأنه لن يكون مرجع استشرافي. أي أثر على النتائج يجب أن يكون ضئيلا. متفق عليه. هذا الخط هو في هناك فقط ل باكتستينغ. يمكن أن يقوم أحدهم بإنشاء معلومات إضافية في الإشارات اليومية على سبيل المثال، في هذه الحالة قد أرغب في أن يكون هناك عمود آخر يظهر أمر الحد (كلوز 0.04) وعدد الأسهم التي سيتم شراؤها (20000 (كلوز 0.04) حقا في ما يمكن القيام به مع إشارات حتى الآن. من غير الممكن لإضافة أو إزالة الأعمدة في قائمة الإشارات اليومية، ولكن سيتم عرض نوع الأمر (الحد أو إيقاف) في العمود أوردرتيب، جنبا إلى جنب مع الحد أو إيقاف السعر التي يجب أن تستخدم في اليوم التالي بالنسبة لعدد الأسهم، ستحتاج إلى استخدام علامة التبويب مدير المحفظة، والتي تتبع كل التفاصيل الاستثمارية الخاصة بك مثل رصيد حسابك، وحجم المحفظة، وما إذا كنت ترغب في إعادة استثمار الأرباح أنت ثم انقر على زر الأسهم في علامة التبويب هذه للمساعدة في تحديد عدد الأسهم التي سيتم شراؤها لكل صفقة كيفن، برنامج نصي مثير للاهتمام، وأذكر قراءة العديد من الدراسات، منذ سنوات عديدة على مجلس فاستراك بشأن التكرار في التحليل الفني، هو القول: العديد من سك ريبتس مانغل السعر بشكل مختلف فقط للخروج مع نفس النتيجة (بيتيس نقطة). ومع ذلك، لدي سؤال أو اثنين فيما يتعلق السيناريو الخاص بك. 1. لاحظت أنك تستخدم أدكس (5) gt30 بدلا من أدكس الموصى بها (10) gt30.كيف وصلت إلى المقياس السفلي 2. نفس السؤال ل ويليامزر. كيف تصل إلى ذلك هل لديك أي نتائج اختبار الخلفية التي ترغب في مشاركتها التعلم من استراتيجية التراجع الأولى قبل بضعة أشهر عمل فريق البحث على استراتيجية أطلقنا عليها اسم التراجع الأول. وكثيرا ما يحدث مع بحثنا، فإن الاستراتيجية أداء جيد إلى حد ما في اختبارنا الخلفي دون تمييز نفسها حقا بالمقارنة مع الاستراتيجيات الأخرى التي نشرناها. وستقدم مقال اليوم قواعد استراتيجية التراجع الأولى. في شكله الحالي، من غير المرجح أن يكون محور جديد لاستراتيجية التداول بأكملها. ومع ذلك، فإنه قد يوفر أساسا جيدا لمزيد من التحسينات، والأهم من ذلك أنه يفسح المجال أيضا لبعض الملاحظات المثيرة للاهتمام حول سامب 500. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية استخدام كونورسرسي الزخم مذبذب لتجارة ذروة البيع على المدى القصير سامب 500 سهم الرجاء الضغط هنا . الهدف الأساسي لاستراتيجية التراجع الأولى هو العثور على مخزون قوي جدا يظهر أول علامة ضعف، ثم يشتري هذا السهم على انخفاض السعر اللحظي. فيما يلي القواعد: يحدث الإعداد عند تحقق جميع الشروط التالية: متوسط ​​الحجم اليومي لل 21 يوما الماضية أكبر من 1،000،000 سعر الإغلاق أكبر من 5 سعر الإغلاق أكبر من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم أو ما ( 200) سعر الإغلاق أكبر من ما (100) سعر الإغلاق أكبر من ما (50) سعر الإغلاق أكبر من ما (20) سعر الإغلاق أقل من ما (5) شراء السهم على حد X أسفل الأيام السابقة أغلق خلال Y من أيام الإعداد. اختبرنا قيم الحد من قيم X 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و Y من 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أيام. بيع الأسهم باستخدام أحد طرق الخروج التالية: أغلق غ ما (5) كونورسرسي غ 50 كونورسرسي غ 70 في اختبارنا، أغلقنا التداول باستخدام نظام السوق المحاكي بعد يوم من حدوث إشارة البيع، وذلك باستخدام متوسط ​​الفتح ، عالية، منخفضة وإغلاق كما لدينا سعر الخروج. ومع ذلك، يمكنك أيضا الخروج عند الإغلاق إذا كنت تفضل ذلك. وكما قد تتوقع، فإن الاختلافات في الاستراتيجية التي تستخدم أعلى أوامر الحد (10 و 12) حققت أعلى متوسط ​​ربح لكل صفقة ولكن أيضا أقل عدد من الصفقات المحاكية على مدى فترة الاختبار التي استمرت 12 عاما من عام 2001 حتى عام 2012. وكان لأعلى 10 من أصحاب الأداء مكاسب متوسطة من 2.09 إلى 2.74 في التجارة استنادا إلى ما يقرب من 700 إلى 1800 إشارات تجارية تاريخية. وكانت الاختلافات الأخرى أقل بكثير من المكاسب في التجارة، ولكنها ولدت أكثر من 70،000 إشارة تجارية. بعد ذلك أضفنا قاعدة بسيطة واحدة للاستراتيجية: في يوم الإعداد، يجب أن يكون السهم عضوا الحالي في مؤشر سامب 500. ومن الواضح أن هذا قلص إلى حد كبير عدد الصفقات محاكاة، كما كان الكون السابق أكبر بكثير من 500 سهم. في الواقع، فإن أعلى 10 الاختلافات ولدت في أي مكان من 97 إلى 319 إشارات التجارة. ما كان أكثر إثارة للدهشة هو التغيير في متوسط ​​مكاسب التجارة، والتي تراوحت بين 3.00 و 4.16 عند استخدام سامب 500 ككوننا التجاري. في حين أن هذا قد لا يبدو مثل الكثير على أساس مطلق، فإنه يمثل ما يقرب من 50 تحسين شامل على النتائج السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت فترات التجارة أقصر وكان معدل الفوز (نسبة الصفقات المربحة) أعلى عند الاختبار ضد سامب 500. لماذا هذا مهم لأنه يؤكد مرة أخرى على جودة الشركات التي هي أعضاء في سامب 500. وكثير من هذه الشركات هي أسماء الأسر التي يحتفظ بها في المقام الأول مستثمرون مؤسسون. عندما يرى مديرو النقود المهنية تراجع الأسعار في الشركات المحترمة، فمن المحتمل أن يتدخلوا ويشترون المزيد من الأسهم بأسعار الخصم، وهذا بدوره يجعل من الأرجح أن الأسعار سوف تقع بعيدا جدا. فهم هذا السلوك في السوق ورؤيته بدعم مع نتائج الاختبار كميا سوف تساعدك على اتخاذ قرارات أفضل حول استراتيجيات التداول الخاصة بك. انقر هنا لمعرفة كيفية التداول الأكثر فعالية لهذه الأسهم باستخدام مؤشر كونورسرسي. حول مات رادتك مات رادتك هو باحث أول للبحوث كونورز. وتخرج السيد رادتك من جامعة ميشيغان الحكومية بدرجة علمية في علوم الحاسوب. لديه 25 عاما من الخبرة في تطوير البرمجيات في الشركات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك هيوليت باكارد والبحوث الشمالية بيل. وقد عمل السيد رادتك بنشاط على تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات منذ عام 2008. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبح مشاركا متزايدا مع أسرة مجموعة كونورز من الشركات، أولا كطالب، ثم كعضو في نادي الرئيس، وأخيرا مستشار، باحث، ومؤلف. شاركت مات في إعداد العديد من أدلة الإستراتيجية الكمية، بما في ذلك إتف ترادينغ مع بولينجر باندز. خيارات التداول مع كونورسرسي. تداول صناديق الاستثمار المتداولة مع كونورسرسي. و إتف مقياس في التداول. المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس كونورسرسي نقاط استراتيجية الاسترجاع إلى 7 الأسهم كاحتمالات شراء لاري كونورس سوف تدير المال على أساس التفرغ ابتداء من عام 2015. ولذلك، سيكون هذا الصيف في المرة الأخيرة أنه سيتم تدريس استراتيجياته والبحوث للجمهور . بدءا من يوليو وحتى من خلال حدث لمدة يومين الحية لاري سوف يكون عقد في منطقة نيويورك في سبتمبر، وقال انه سيتم تدريس أفضل 20 استراتيجياته. أفضل 20 استراتيجيات تمثل أفضل من لاري كونورس البحوث. الاستراتيجيات والبحوث ليست فقط ما يعتقد أن يكون أفضل هم أيضا تلك التي لديها أكبر عدد من العملاء لديهم أعلى مستوى من النجاح مع. لاري هو أمل في أن تدريس هذه الاستراتيجيات في الوقت النهائي، سيكون لديك نفس النجاح. وبدءا من يوم الاثنين، يتم فتح 7 أسهم كمشتريات محتملة بموجب استراتيجية كونورسيرسي للتراجع التي تم تفصيلها في الدليل المحدث مؤخرا، مقدمة إلى كونورسرسي، الطبعة الثانية. والتي يمكن تحميلها مجانا هنا. وتحدد هذه الاستراتيجية مخزونات ذروة البيع وتستفيد من الميل إلى عودة الأسعار إلى المتوسط ​​في المدى القصير. وفيما يلي قواعد الدخول لاستراتيجية الانسحاب كونورسرسي: يجب أن يكون سعر السهم فوق 5 للسهم الواحد. يجب أن يكون متوسط ​​حجم المخزون اليومي خلال ال 21 يوما الماضية (شهر تداول واحد) 250،000 سهم على الأقل يوميا. مخزونات مؤشر الاتجاه المتوسط ​​لمدة 10 أيام (أدكس) أعلى من 30. اليوم أدنى سعر للأسهم هو W (W 2، 4، 6، أو 8) على الأقل أسفل الأيام السابقة. يتم إغلاق اليوم في أسفل X (X 10 أو 25) من نطاق الأيام. إن قيمة كونورسرسي للسهم أقل من Y، حيث Y 5 أو 10 أو 15. إذا تم استيفاء القواعد المذكورة أعلاه، قم بشراء السهم غدا على حد يومي إضافي Z تحت سعر إغلاق اليوم (Z 4 و 6 و 8 و 10 ). الخروج من الموقف عندما يغلق السهم مع قيمة كونورسرسي فوق N (N 50، 60 70 أو 80)، الخروج من سعر الإغلاق. دعونا ننظر إلى سبب كل قاعدة. والقاعدتان 1 و 2 مرشحات للسيولة. باستخدام المخزونات عالية السيولة نحن تقليل تكاليف التداول وتعظيم احتمال وجود أوامر شغلها. ويمكن أن يكون للأسهم غير السائلة فروقات كبيرة بين أسعار العطاءات والأسعار مما يجعلها مكلفة للتجارة. هناك أيضا قد لا يكون كافيا عمق السوق لضمان أمر شغل في الأسعار المطلوبة. وتضمن القاعدة 3 أن يتجه السهم. يقيس سوق أبوظبي لألوراق المالية قوة االتجاه ولكنه ال يقدم أي معلومات عن اتجاه االتجاه. وتستخدم القواعد 4 و 5 و 6 لتحديد اتجاه هبوطي كميا. وتدخل القاعدة 7 التجارة وتحدد القاعدة 8 الخروج من التجارة. باستخدام ترادينغماركيتس لايف سكرينر يمكننا العثور على المعلومات اللازمة لاستكمال الشاشة الأولية للمرشحين شراء في إطار هذه الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن الفرز هو نقطة انطلاق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، فإن الحسابات المطلوبة للقاعدة 5 ستحتاج إلى القيام بها بشكل منفصل. ستحتاج بعد ذلك إلى إدخال أوامر للقاعدة 7 وتتبع المواضع المفتوحة لتحديد متى يتم تشغيل القاعدة 8. وترد في الجدول أدناه الأسهم التي تم إعدادها كمشتريات محتملة يوم الاثنين. هذه المخزونات تفي بقواعد الإعداد (القواعد من 1 إلى 6 أعلاه). تستخدم هذه القائمة قيمة 2 ل W في القاعدة 4، وقيمة 25 ل X في القاعدة 5 وقيمة 5 ل Y في القاعدة 6. استراتيجية سحب كونورسرسي هي واحدة من العديد من الاستراتيجيات التي قمنا بتطويرها على مدى العامين الماضيين عقود. لقد بدأنا بالتفصيل من أفضل 20 استراتيجيات في سلسلة من الدورات التي ستستمر حتى سبتمبر. لمعرفة المزيد عن أفضل 20 استراتيجيات انقر هنا. الآن يمكن أن ننظر إلى الأسهم الأكثر ذروة شراء وذروة البيع (وفقا ل كونورسرسي) ​​إلى التداول ل 13 يوليو 2014. كونورسرسي هو مذبذب الزخم الملكية والكمية التي وضعتها كونورس البحوث التي تشير إلى المستوى الذي الأمن هو ذروة الشراء (القيم العالية) أو ذروة البيع (القيم المنخفضة). 5 الأسهم بسبب ترتد لليوم الثاني على التوالي، تس (البلاط متجر القابضة) هو الأسهم الأكثر ذروة البيع مع قراءة كونورسرسي من 0.48. 5 صناديق الاستثمار المتداولة نظرا لارتفاع مؤشر أسعار السلع (ريجنتس روجرز إنتل سلعة إتن)، فإن مؤشر إتف هو الأكثر تداولا من حيث القيمة غير المتداولة مع قراءة كونورسرسي من 0.53. 5 صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية نظرا لارتفاع أسعار عقود الخزينة (تبت) (بروشاريس أولتراشورت 20 يار ترياسوري) هو مؤشر إتف الأكثر استثارة في البيع مع قراءة كونورسرسي من 13.89. 5 الأسهم بسبب الانسحاب مو (ألتريا المجموعة) هو الأسهم ذروة الشراء مع قراءة كونورسرسي من 94.84. 5 إتفس يرجع إلى تراجع مب (إشاريس مبس) هو إتف ذروة الشراء مع قراءة كونورسرسي من 90.54. ترادينغماركيتس قوائم توفر للمستخدمين القوائم قبل بالسكان من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة تحديد رموز مع ذروة الشراء وذروة البيع كونورسرسي وقراءات بولينجر باند. يتم تشغيل قوائم فرز بواسطة ترادينغماركيتس الفرز. جميع البيانات هي اعتبارا من نهاية اليوم على 7112014.